Да забыл дополнить это работает в VFP8.0 В семерке не проверял. Кстати этот класс можна переделать
и под VFP6 только вот картинки не будет.
Если вдруг кому-то непонятно как работает класс или как им пользоваться пишите, помогу раскажу!

Хотел опробовать на семерке, но базу открыть не может, и форму тоже...

Как сделать программно одним махом для всех столбцов ?

Вот пытаюсь решить эту проблему :(

Это для того чтобы вставить програмно Хидер
Первый цикл это удаление старого хидера и добавление нового
Второй это вернуть заголовки назад
********************************
SET PROCEDURE TO MyHeader.prg
FOR lnI=1 TO THIS.oGrid.ColumnCount
  FOR lnK=1 TO THIS.oGrid.Columns(lnI).ControlCount
    IF THIS.oGrid.Columns(lnI).Objects(lnK).BaseClass=="Header"
     aCaption(lnI,1)=THIS.oGrid.Columns(lnI).Header1.Caption 
     THIS.oGrid.Columns(lnI).RemoveObject(THIS.oGrid.Columns(lnI).Objects(lnK).Name)
      THIS.oGrid.Columns(lnI).AddObject("MyHeader1","MyHeader")
    endIF
  endFOR
endFOR
FOR lnI=1 TO THIS.oGrid.ColumnCount
  FOR lnK=1 TO THIS.oGrid.Columns(lnI).ControlCount
    IF THIS.oGrid.Columns(lnI).Objects(lnK).BaseClass=="Header"
      THIS.oGrid.Columns(lnI).Objects(lnK).Caption=aCaption(lnI,1)
    endIF
  endFOR
endFOR

Сори фигню написал, так правильнее
****************************
FOR lnI=1 TO THIS.oGrid.ColumnCount
  FOR lnK=1 TO THIS.oGrid.Columns(lnI).ControlCount
    IF THIS.oGrid.Columns(lnI).Objects(lnK).BaseClass=="Header"
     lcCaption=THIS.oGrid.Columns(lnI).Header1.Caption 
     THIS.oGrid.Columns(lnI).RemoveObject(THIS.oGrid.Columns(lnI).Objects(lnK).Name)
      THIS.oGrid.Columns(lnI).AddObject("MyHeader1","MyHeader")
     THIS.oGrid.Columns(lnI).MyHeader1.Caption=lcCaption
    endIF
  endFOR
endFOR

Поясни пожалуйста куда вставить этот цикл ?

В инит грида.

на команде
THIS.oGrid.Columns(lnI).AddObject("MyHeader1","MyHeader")
Класс MyHeader не создан ?
Как и где поправить ?
А так вообще не плохо.

Проставь перед циклом такую строку
************************
SET PROCEDURE TO MyHeader.prg

В цикле на строке
     lcCaption=THIS.oGrid.Columns(lnI).Header1.Caption 
выдает Unknown member Header1.

Посмотри Name своего старого хидера.
lcCaption=THIS.oGrid.Columns(lnI).Header1.Caption
В этой строке ты в lcCaption сохраняешь каптион старого хидера.
THIS.oGrid.Columns(lnI).RemoveObject(THIS.oGrid.Columns(lnI).Objects(lnK).Name)
В этой строке удалее старого хидера.
THIS.oGrid.Columns(lnI).AddObject("MyHeader1","MyHeader")
Здесь добавление нового хидера.
THIS.oGrid.Columns(lnI).MyHeader1.Caption=lcCaption
За ним присвоение ему заголовка.

Нормально сделано
Но - хотел бы узнать 
Я обычно в Хидере Грида по клику прописывал - 

Select People
Set order to Fio

И все правильно работало
Зачем собственно этот класс, если наблюдается избыточность кода ?

И что ты  так делаешь для каждого столбца в поле??
Меня лично хе*ит так делать. 
Во вторых невижу никакой избыточности. Обращение всегда только к этому классу, и никакого дубляжа
кода.

Забыл еще вот что. А что ты делаешь если таблица не имеет составного индекса, вообще неимеет
индексов, тогда как.
Или имеет только по одному полю??

Предлагаю посмотреть заодно и такую вещицу как SortGridSample с сайта UniversalThread.com
Сам чуток подкорректировал под свои потребности и юзаю - идея та-же, но он ещё и сам рисует
индикатор сортировки (работает в VFP7 и даже VFP6)

а ссылочку поточнее можна кинуть, посмотрю.
Кстати мой класс хидера изначально был написан под VFP6 только вот не рисовался треугольник
сортировки. Поэтому можна его переделать и под 6-ку.

и даже нужно :) а треугольники можно и символами заменить
а то те , у кого нет VFP8 не могут посмотреть...

Ты прав Николай. В течении двух-трех дней выложу новое решение. Где будет версии для 6-ки и для 8-ки

Посмотрел код... 
1) перетащить колонку без того ,чтобы не перестроить индекс по перетаскиваемой колонке 
Проверил -- так и есть.
2) индекс строиться в любом слечае...А ведь можно и проверить ...зачем строить индекс , если он
уже есть в таблице?
3) при сетевом режиме работы с временными индексами, построенными на машине у пользователя,далеко 
не всегда будем иметь корректную информацию.
4) не знаю ,может это и не так у других, но у меня пользователи привыкли, что при смене сортировки
указатель остается на той же записи ...
****************************************************
 у меня есть идеи как порешеть некоторые из этих проблемм... если интересно -- скину то что у меня
получилось...

Посмотрел код... 
1) перетащить колонку без того ,чтобы не перестроить индекс по перетаскиваемой колонке 
Проверил -- так и есть.
2) индекс строиться в любом слечае...А ведь можно и проверить ...зачем строить индекс , если он
уже есть в таблице?
3) при сетевом режиме работы с временными индексами, построенными на машине у пользователя,далеко 
не всегда будем иметь корректную информацию.
4) не знаю ,может это и не так у других, но у меня пользователи привыкли, что при смене сортировки
указатель остается на той же записи ...
****************************************************
 у меня есть идеи как порешеть некоторые из этих проблемм... если интересно -- скину то что у меня
получилось...

Кидай буду очень признателен :)

Посмотрел код... 
1) перетащить колонку без того ,чтобы не перестроить индекс по перетаскиваемой колонке 
Проверил -- так и есть.
2) индекс строиться в любом слечае...А ведь можно и проверить ...зачем строить индекс , если он
уже есть в таблице?
3) при сетевом режиме работы с временными индексами, построенными на машине у пользователя,далеко 
не всегда будем иметь корректную информацию.
4) не знаю ,может это и не так у других, но у меня пользователи привыкли, что при смене сортировки
указатель остается на той же записи ...
****************************************************
 у меня есть идеи как порешеть некоторые из этих проблемм... если интересно -- скину то что у меня
получилось...

Посмотрел код... 
1) перетащить колонку без того ,чтобы не перестроить индекс по перетаскиваемой колонке 
Проверил -- так и есть.
2) индекс строиться в любом слечае...А ведь можно и проверить ...зачем строить индекс , если он
уже есть в таблице?
3) при сетевом режиме работы с временными индексами, построенными на машине у пользователя,далеко 
не всегда будем иметь корректную информацию.
4) не знаю ,может это и не так у других, но у меня пользователи привыкли, что при смене сортировки
указатель остается на той же записи ...
****************************************************
 у меня есть идеи как порешеть некоторые из этих проблемм... если интересно -- скину то что у меня
получилось...

Бред..... такого у меня еще не было.... при боновлении страницы дублируется дополнение... сорри

Да ещё - удалять старый хедер при доблении нового не нужно - фокс это сделает автоматом, как
только ты попытаешься добавить в колонку новый объект класса Header.

Не надо только для 8-й версии, а для 6-ки надо

на VFP 9 тоже работает
Хорошая весчь... прикрутил к своей проге.
Все работает если к гриду подцеплен обычный курсор/таблица, 

This.Grid1.Column1.ControlSource='fio'

Но вот так уже не работает: 

This.Grid1.Column1.ControlSource='Alltr(family)+Alltr(name)'

Если не затруднит подправьте плиз...

Прив Deil
В классе MyHeader есть свойство ControlSource
Это как раз для того сделано, если ControlSource колонки
составное выражение.
Поэтому пропишите в ControlSource хидера поле из таблицы
что бы по нему шла сортировка.
Прим:
This.Grid1.Column1.MyHeader1.ControlSource='tTable.family'

Удачи!